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十年努力修成正果 招行風險管理“高級變身”
日期:2014-06-23;來源:  作者:

 

首批獲準實施資本計量高級法,對招行而言不僅僅意味著又摘下了一頂“股份行第一”的帽子。
“成為首家實施高級法的股份制銀行,這當然是監管層對招行現有風險管理能力的認可。但更重要的是,隨著利率市場化和中國市場國際化程度的提升,銀行傳統的‘干了再算’風險管理方式必然要向更精細的‘算了再干’演進。在這個時點上獲準實施高級法,對招行最大的意義是比同業更早下海游泳,更先一步去體會國際上最新的風險管理理念的精髓。”招行實施新資本協議辦公室副主任夏樣芳對記者稱。
這種體會也不僅停留在能夠節約多少資本這個層面。招行人士坦率表示,以招行的資產組合和風險偏好,高級法的實施節省資本是自然而然的一個結果。但更重要的是,高級法體系建立本身就是提升銀行全面風險管理能力的一個過程。
“形象來說,銀行所面臨的風險是隨經濟周期而不斷動態變化的,而高級法就像一雙火眼金睛,讓你能夠看透并預判風險。這是全世界所有銀行都期望具備的核心競爭力。” 夏樣芳對記者說。
 
十年努力
早在2003年,招行就已經開始了新資本協議和資本計量高級法的探索之旅。
招行探索新資本協議的初衷很簡單,因為當時的董事會和管理層堅定認為中國將將越來越緊密地融入國際經濟金融競爭格局,而巴塞爾資本協議是國際銀行業必將采用的普遍的監管準則,體現了國際監管方式和銀行先進經營管理模式的大趨勢,實施巴塞爾資本協議有助于招行更好地融入國際銀行市場的競爭環境。
巴塞爾新資本協議還在全球征求意見,我國還沒有實施時間表的情況下,招行就已經聘請國際知名的穆迪投資者服務公司,啟動了風險量化方法研究和模型建設工作,并于2005年在全行上線使用了第一代公司債務人評級系統。
2007年銀監會發布《中國銀行業實施新資本協議指導意見》,招商銀行旋即表態將力爭成為中國銀行業首批實施巴塞爾新資本協議的銀行,并正式提交了實施規劃。
“為啟動這個實施,我們埋頭準備了三年多,2010年銀監會才對我們的實施規劃做了預評估。此后的實施進程就相對快了一些,2011年接受銀監會的正式評估,2012年接受驗收復評。銀監會每次的專家陣容都很龐大,整個評估核準的過程也非常嚴格和審慎。”招行實施新資本協議辦公室人士對記者表示。
2012年底,銀監會驗收復評組認定招行已經具備申請基本條件,招商銀行董事會才正式向中國銀監會提出實施申請。值得一提的是,在2013年4至9月,銀監還接受了巴塞爾國際監管委員會對我國資本監管規則的深入評估,最后巴塞爾委員會認定我國監管規則與國際監管協議完全一致。在此基礎上,中國銀監會于2014年正式核準了招商銀行資本計量高級方法的實施申請。
這一長達十年的探索之旅投入巨大。據記者了解,在確定實施規劃之后招行專門成立了實施新資本協議辦公室,現任常務副行長李浩曾經親自兼任該辦公室主任達四年之久。
“主要的投入在IT和風險量化模型開發上。光是數據標準化這一個項目,我們就花了整整三年,才建立起確保數據質量提升的長效機制。現在我們每年都定期與不定期開展與實施相關的數據大檢查,目標只有一個——確保原始數據的真實準確。”招行人士表示。
這種努力在一定程度上破除了業界認為中國銀行業現有數據積累長度不足,尚不具備實施新資本協議的質疑之聲。截至目前,招行在新資本協議實施過程中共新建和改造信息系統數量超過18個,集團內部署在線的各類風險計量模型已經達172個,涉及公司客戶關系管理系統、零售決策引擎、信用卡核心系統、信用風險管理系統、資本管理系統等管理系統以及相關經營管理流程的方方面面。
 
脫胎換骨
投入巨大且堅持不懈的結果,是招行風險管理能力脫胎換骨的變化。
“巴塞爾資本協議提出的全面風險管理要求,對商業銀行風險和資本管理所涉及的治理架構、政策流程、模型方法、數據IT、內部審計都提出了全面的要求。實施巴塞爾資本協議,實質上就是對照國際風險管理和經營管理先進模式的一次脫胎換骨的銀行再造。”招行人士對記者表示。
據記者了解,以權重法為代表的第一代巴塞爾資本協議框架,商業銀行各項業務的風險權重由監管統一確定。但事實上,分項的權重數據是巴塞爾委員會參考全球銀行業的平均基礎,再經過保守調整以后予以確認。這種模式有利于全球不同國家建立基本的銀行風險管理體系,但卻很難完整反映每家銀行不同的經營管理情況和風險承擔水平。
資本計量高級法則將“繡球”重新拋給了銀行自己。招行人士表示,高級法中各項風險權重都由銀行按照歷史樣本數據自行估算再報監管批準,這就把風險管理的權責統一了起來:對于風險管理穩健、業務結構合理、客戶選擇審慎、資產質量較好的銀行來說,實施資本計量高級方法對資本充足率將產生一定程度的正面影響。反之,對于風險理念激進的銀行,或是資產質量急劇惡化的銀行來說,實施資本計量高級方法可能產生比權重法更大的資本需求。
對一直以零售業務見長,且風險偏好和管理穩健的招行來說,高級法的實施顯然將對資本充足率產生相當正面的影響。“這與招行堅持的戰略方向也很契合,也即引導銀行各項資源向低資本消耗的業務產配置,提高單位資本的產出,推進業務的協調增長,實現內生資本對業務擴張的支持,促進銀行的可持續發展。”招行人士很坦率地說。
但僅僅這樣還不足以讓招行滿意。“節省資本是高級法體系建立后自然而然的一個結果。更重要的是過程,隨著這套體系的建立,全面和精細化的風險管理能力在招行各個業務層面滲透了下去,建立起了‘算了再干’、‘用數據說話’等非常嚴謹和科學的管理理念。”
據悉,通過實施資本計量高級法招行已經在信貸政策制定、授信審批流程、業務定價模型、貸后管理和預警、績效考核與成本核算各個方面建立起可量化的管理模型,經營管理理念和模式更趨精細和科學。
“這就從單純的規避防范風險,躍升到了管理和經營風險的層面。有了這套體系,我們甚至可以對市場情況做多層次的模擬分析,在有效管控風險的同時,提高資源使用效率,向客戶呈現更高效友好的服務。而從另一個角度看,未來中國銀行也肯定要進一步走向國際市場,這套體系也是我們對外交流、機構設立和業務開拓的基礎。”招行人士對記者稱。
顯然,招行這次準備面對的已經不再是過去,而是利率市場化和國際化程度正在不斷累積的未來。

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